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以下内容摘自黄凤祁的书: 震荡指标MACD 波段实战技术精解

建立交易系统的原则

交易系统相当于赛车手的赛车,自然是动力越足、速度越快越好。但也要看其适用性和稳定性。不能一味追求暴利而忽略潜在的风险!一般好的交易系统要满足以下几点:

(1)具有完整性和客观性。交易系统应该有明确的、量化的进场点和出场点。

(2)简单原则。越简单的系统适用性越强。

(3)毋需过度优化。过度优化的系统会增加特性,而减少普遍性,容易被市场淘汰。

(4)捕捉趋势。任何系统都有优势和弊端,好的系统应能把握住主要趋势,想做到面面俱到,往往事与愿违。

(5)概率作用。交易系统应该做顺应趋势的大概率交易信号。并且系统化交易强调持续一致地执行,只要是经过足够多测试的正期望系统,一定要坚持执行,让概率发挥作用。









交易系统建立中的误区

误区一:交易系统过度优化

误区二:正期望交易系统仓位越重盈利越多

有些交易者认为,既然正期望的系统可以实现稳定获利,那么仓位越重,盈利岂不是越多,每次都满仓进场,岂不是能获得最大收益。交易者如果真正按系统测试过一段时间,就会发现这是一个明显的错误。交易系统正因为是整体才能发挥作用。如果按主观来加大仓位,这和没有交易系统已经没有多大区别了。

每个系统都有连续亏损的时候。如果在较大的盈利出现之前出现了连续的亏损,一旦亏损的金额超过了交易者所能承受的范围,或者是亏损了本金的很大比例,那么对于这个交易账户来说,原来的交易系统就失效了。

误区三:看重总盈利不看重盈利分布

交易系统的盈利总额确实是衡量交易系统好坏的重要依据,但绝对不是最重要的。如果交易次数少,而盈利又集中在少数几笔大盈利(暴利)上,那么这个系统的可靠性就会降低。足够多次的交易与足够多次的盈利能够保证系统的稳定性和可靠性。

误区四:理论上的利润,实际中做不到

高明的交易系统

简单来说,一个完善的交易系统应该具有以下特征:

(1)稳定性。表现为收益的稳定性,有可能有大起,但决不会有大落,一切可能造成重大损失的交易都不能存在,哪怕这种可能性微乎其微。

(2)枯燥性。盈利没有乐趣可言,系统的执行过程一定是枯燥的,交易系统经过验证可行以后,每天只是枯燥地去执行,具体交易不需要掺杂任何的个人情感。

(3)简单性。交易计划的制定和执行全部加以程式化,人需要做的只是去付诸实施并加以监控。简单的往往最有效。

实践证明,能承受交易系统亏损期的交易者通常是市场中的赢家,因为他们知道正常的亏损是系统化交易的一部分,没有任何人的系统能做到100%的胜率。接受小的亏损,正是这些小的亏损增大了系统的适用性,大的盈利才能被系统捕捉到。

规则一:只持有正确的仓位。

规则二:无例外地正确地对你的赢利股加码。

规则三:巨量即是套现良机。










何合理优化有以下几点建议:

(1)正确认识和深刻理解所构建交易系统的理念,这样才能对如何优化有正确的方向性把握,不能只看结果,没有方向的速度是徒劳的。

(2)在尽量做到简单的原则基础上,用其他技术分析方法配合增加过滤条件。比如在价格或成交量上做一些小的限定条件,不必太过复杂。条件越苛刻的交易系统,其适用性越差。

(3)在资金管理上改进,不必只盯住技术分析不放。即使胜率平庸也可以靠高盈亏比实现良好的盈利状况。

(4)多复盘,多做测试,多积累经验。交易如博弈,需要实践去领悟。多动手,说不定下一次试验就会成功。还要在内力上提升对交易的理解,所谓“练武不练功,到老一场空”。

(5)再好的系统也会有亏损期,接受合理的亏损才能捕捉到系统内的行情。试图抹掉亏损也可能影响相应的利润。

https://nanainvestklse.blogspot.com/2021/01/blog-post_50.html

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