《数据、谎言与真相》~ 用大数据预测股市走势?!




乘着过去的假日有一点空闲阅读了这本2017年出版,关于大数据的畅销书籍。这本书叙述大数据的力量是如何凌驾人类的直觉或称第六感。还有我们如何通过Google search透露出我们的喜好、不安和政治立场。这个全球最大互联网搜索器Google  search,每天接受来自全世界超过30亿次的搜索,掌握了世界的“大数据”。而在书的最后第二章有一段是讲述利用大数据来预测股市走势。
用大数据来挑选个股?预测股价走势?可行吗?
人会说谎,但大数据不会!
论股:我觉得A股被低估了;B股跌超过一块钱我就买;C股涨到我的目标价就套利。
我们经常听到很多人会这么说,但是真正敢在股价连续下跌后买入的人却比现实中讲的要少。巴菲特的名言“在别人贪梦时恐惧,在别人恐惧时贪梦”不是每个人都办得到。只有实际的交易数据才不会说谎。 

凡走过必留下痕迹 

书中讲述的大数据是通过用户在使用Google search后留下的数据。这让笔者想到一些更贴近大马股市的大数据和小数据,例如掌握整个大马股市交易数据的大马股票交易所BURSA,或最多人使用的手机股票软件KLSE Screener还有网上股票搜索工具如i3 InvestorMalaysiaStock.Biz。这些公司掌握了投资者们在投资过程中的一举一动,就像GOOGLE公司知道你在google搜索了“失恋了怎么办”那样,就知道原来你失恋了。当然没有人会感兴趣知道你究竟是不是真的失恋了,而且这件事也不会带来什么重大的影响,所以你还是可以放心继续使用google寻找失恋的解药。
但如果是冷眼前辈频繁的在i3 Investor搜索了X股,是不是就意味着X股很有潜质,冷眼前辈即将会入股这家好公司X股的股价会涨呢?又或者是KLSE ScreenerY股的浏览次数突然增加了许多,是不是对Y股感兴趣的投资者越来越多了,想买入的人也比之前更多。在供给不变但需求上升的情况下股价即将会上涨呢?
首先第一点冷眼前辈频繁的对X股进行搜索,但是我们并不知道前辈搜索的目的是什么。是觉得X股有潜力还是为该股的负面消息加以求证?第二点我们假设Y股的季报出炉后盈利翻了一倍或巨亏了,那么KLSE screener用户对Y股的浏览次数翻了几倍也很正常。搜索了不一定会买,浏览了也不一定会卖,不过可以肯定的是该股已经成了大家的焦点。可惜盲从焦点对股票投资并没有帮助,就像依赖消息炒股那样并不能持久。要投资致富,还是要长期持有能持续上涨的股票。而要股票价格可以持续上涨,就需要买基本面好,公司持续赚更多钱的股票,也就是巴菲特所说的明牌。 

大数据看起来很万能,但别拿它来算明牌。
大数据的局限,为什么不能?
没有人可以完全100%准确的预测股市,就连股神也一样,现在大数据也不例外。那么为什么不能用大数据来战胜市场?

大数据的价值是在传统方法低效的领域才能充分发挥。因为当很多人知道某个现象机会存在后便会加以因应,机会就会消失了。这或许就是亚当斯密所说的一只无形的手吧。金 融界的竞争非常激烈,已经有大量资源投入衡量企业的营运和盈利绩效,许多证券所、基金经理都有自家的分析报告和软件等。各大上市公司的数据如每股盈利、本 益比、周息率、净资产值、负债率和公司的净现金状况等都一目了然。而且网上投资群组的资讯还有一些专页的分析报告和投资课程都比比皆是,要获得对企业营运 和盈利绩效有利可图的新见解实在不易。如果是那么简单的话,市场上就会出现很多巴菲特了。

另外一个原因是维度的诅咒, 很多对数字特别钟情、特别敏锐的人,或俗称“赌仔”喜欢买万字、六合彩。他们搜集了过去中奖的数据,尝试利用概率来预测明晚的幸运号码;爱好跑马运动的人 每天手握一本马经,算一算那一只马会是下一场比赛的黑马;一些散户喜欢记录指数或某只股票每日的股价变动,尝试预测接下来的走势。他们每天费尽心思,希望 自己的理论得以验证。或许有天他们真的成功了,但事实上,他们都是维度诅咒的受害者。因为当中存在着太多的变数了。
无论如何,虽然大数据不能预测股市涨跌,但它肯定是众人所焦聚的。
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